2024/06/30
初めての方ははじめまして、いつも見てくださってる方は感謝御礼、砂嵐です。
今回はリピート系FX取引時に意識しておきたい必要証拠金について、持論を書きたいと思います。
証拠金は幾ら入金しておくべきなのか？疑問に感じる方はぜひ最後まで読み進めて頂けますと幸いです。
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目次
前提条件
取引通貨ペアはAUD/NZDを想定します。
ちなみに砂嵐が取引をオススメしている通貨ペア1位です。
以下表に注文設定内容を決めたとします。
（実際の2023年7月現在の砂嵐の注文設定内容そのものです）
| 売り買い注文境界レート値 | 1AUD=1.1500NZD |
| 発注エリア幅 | 400pips分(現在レート価格から±200pipsの範囲) |
| 注文1回あたりの発注通貨量 | 2,000通貨 |
| 注文を出す間隔 | 20pips |
| 利食い値幅 | 50pips(利益額10NZD[2000×0.0050]/1注文) |
| ストップ注文発注値幅 | 1050pips(損失額210NZD[2000×0.1050]/1注文) |
例1)新規買い注文を1AUD=1.1100NZDで出す場合
利益確定レート：1.1150NZD
損失確定レート：1.0050NZD
例2)新規売り注文を1AUD=1.3000NZDで出す場合
利益確定レート：1.2950NZD
損失確定レート：1.4050NZD
また最大レバレッジは日本国内取引業者の標準である25倍（取引通貨量の4%）を採用します。
必要証拠金の計算
ここでは各ライン別必要な証拠金額を算出してみました。
なおNZD/JPYのレートを1NZD=87.00JPY(1NZドル=87円)として計算しています。
最低限入金しておくべきライン
砂嵐が思う最低限の入金ラインは、発注エリア内の注文がすべて新規約定した時に必要な証拠金合計です。
本当に最低限です、少しの変動で速攻でロスカットを食らうレベルの危うさなので、オススメはできません。
こちらはある程度取引通貨ペアが増えてきた段階で考えたいラインです。
計算結果
・ポジション1つあたりの必要証拠金
発注通貨量×必要証拠金率(4%=0.04)
2000×0.04=80[NZD]×87.00=6,960[JPY]
・注文本数
注文エリア本数pips÷注文間隔pips+1→植木算
400÷20+1=21[本]
・必要入金額
1ポジションあたりの必要証拠金×注文本数
6,960×21=146,160[円]
標準的に入金しておくと安心なライン
現在のレートから年間の想定変動幅まで下落（買い注文エリアの場合）または上昇（売り注文エリアの場合）した時に抱える含み損分も含めた額です。
この年間の変動幅をどの程度想定するか次第ですが、砂嵐のトレードではここ10年間の年間変動幅の平均値を採用しています。
今回の計算では1050pipsという数字を採用します。
計算結果
・ポジション1つあたりの必要証拠金
2000×0.04=80[NZD]×87.00[JPY]=6,960[円]
・注文本数
400÷20+1=21[本]
・ポジション全部約定に必要な証拠金
6,960×21=146,160[円]
・仮想含み損
発注通貨量×本数×(年間変動幅pips-注文幅pips/2÷10000)×円換算用レート
2000×21×(1050-200/10000)×87.00=310,590[円]
・必要入金額
ポジション約定証拠金+最大含み損
146,160+292,320=456,750[円]
更に安心できるライン
標準的に入金しておくと安心なラインで設定した年間の変動幅を、過去30年間で最大級の変動幅と想定したラインで計算したものです。
ここまで来ると99%ロスカットされない絶対安全ラインと言えると思います。
では過去30年の最大年間変動幅はどれぐらいかと言うと、2000pipsです。
計算結果
・ポジション1つあたりの必要証拠金
発注通貨量×0.04=2000×0.04=80[NZD]×87.00=6,960[JPY]
・注文本数
400÷20+1=21[本]
・ポジション全部約定に必要な証拠金
6,960×21=146,160[円]
・仮想含み損
2000×21×(2000-200/10000)×87.00=657,720[円]
・必要入金額
146,160+657,720=803,880[円]
おわりに
いかがだったでしょうか？今回はリピート系FX取引時に意識しておきたい必要証拠金について、AUD/NZDで試算してみました。
資金効率の観点から、リスクと安全のバランスを見極めて、ポジションを抱える量の調整をしていく形になります。
しっかりとリスクコントロールをしてロスカットされない運用を継続しましょう。
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それでは砂嵐でした、また次の記事でお会いしましょう。
